Cuadro comparativo de Basilea 1, 2 y 3.
| Basilea I | Basilea II | Basilea III | |
|---|---|---|---|
| Fecha de implementación | 1988 | 2004 | 2010 |
| Objetivo principal | Establecer un marco regulatorio mínimo para los bancos. | Agregar nuevas regulaciones para medir y gestionar los riesgos financieros. | Fortalecer los requerimientos de capital y liquidez de los bancos. |
| Ámbito de aplicación | Bancos internacionales. | Bancos internacionales y nacionales. | Bancos internacionales y nacionales. |
| Requerimientos de capital | Capital mínimo del 8% de los activos ponderados por riesgo. | Capital mínimo del 8% de los activos ponderados por riesgo, más un colchón de capital para períodos de estrés financiero. | Capital mínimo del 10.5% de los activos ponderados por riesgo, incluyendo un colchón de capital anticíclico. |
| Medición del riesgo crediticio | Enfoque estándar. | Enfoque estándar y enfoque avanzado. | Enfoque estándar y enfoque avanzado, más un enfoque basado en el riesgo de crédito interno. |
| Medición del riesgo operacional | No se mide específicamente. | Enfoque básico, estándar y avanzado. | Enfoque básico, estándar y avanzado, más un enfoque basado en pérdidas históricas. |
| Requerimientos de liquidez | No se establecen requerimientos específicos. | Se establecen requerimientos de liquidez a corto plazo. | Se establecen requerimientos de liquidez a corto y largo plazo. |
Este cuadro comparativo muestra las principales diferencias entre los acuerdos de Basilea I, II y III. Basilea I estableció un marco regulatorio mínimo para los bancos internacionales, mientras que Basilea II agregó nuevas regulaciones para medir y gestionar los riesgos financieros. Por su parte, Basilea III se enfocó en fortalecer los requerimientos de capital y liquidez de los bancos.
En cuanto a los requerimientos de capital, Basilea I estableció un capital mínimo del 8% de los activos ponderados por riesgo, mientras que Basilea II agregó un colchón de capital para períodos de estrés financiero. Basilea III aumentó el capital mínimo al 10.5% de los activos ponderados por riesgo, incluyendo un colchón de capital anticíclico.
En cuanto a la medición del riesgo crediticio, Basilea I utilizó un enfoque estándar, mientras que Basilea II agregó el enfoque avanzado. Basilea III mantuvo estos enfoques y agregó un enfoque basado en el riesgo de crédito interno.
En cuanto a la medición del riesgo operacional, Basilea I no lo midió específicamente, mientras que Basilea II agregó tres enfoques: básico, estándar y avanzado. Basilea III mantuvo estos enfoques y agregó un enfoque basado en pérdidas históricas.
Finalmente, en cuanto a los requerimientos de liquidez, Basilea I no estableció requerimientos específicos, mientras que Basilea II estableció requerimientos de liquidez a corto plazo. Basilea III estableció requerimientos de liquidez a cort
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